MA21-Strategie - Eine Tradingstrategie zum Investieren

MA21 - Strategiebeschreibung

Lange habe ich nach einer Investitions-Strategie gesucht, die sich am Trading orientiert, die langfristig erfolgreich ist und die nicht am Markt investiert ist, wenn es mal richtig runtergeht in den Kursen. Nun habe ich sie gefunden und für mich weiterentwickelt: die MA21-Investitionsstrategie.

Hintergrund:

Wer bisher erst seit 2011 an der Börse unterwegs ist, hat bisher fast nur eine Aufwärtsbewegung in allen Märkten gesehen, vielleicht mit kleinen Rückschlägen. Das wird nicht immer so bleiben
Wer hingegen die Börsen in den Jahren zwischen 1999 und 2011 verfolgt hat, weiss, dass man auch zwischenzeitlich Wertverluste von 50%...80% erleiden kann. Das möchte ich vermeiden.
Deshalb habe ich mich für eine Trendfolgestrategie entschieden, die nur auf steigende Kurse setzt und wenn es anfängt bergab zu gehen mit den Kursen, die Investition beenden. Diese Strategie geht zurück auf Veröffentlichung im Magazin "Focus Money". Dort wurde diese Strategie erstmals beschrieben und Backtests der Strategie in vielen Handelsinstrumenten durchgeführt, die fast alle hervorragende Renditen erbrachten.


Zu den Ergebnissen...






Strategie - Signale (Wann wird gekauft / verkauft?)

Die Strategie dient der Anlage eines vorhandenen Vermögens in Wertpapieren, vorzugsweise Fonds, ETFs oder Aktien.
Ein Signal zum Kaufen oder Verkaufen des Wertpapiers wird vom sogenannten Moving Average Indikator (Gleitender Durchschnitt) vom Kurs-Chart des Wertpapiers abgeleitet. Das klingt vielleicht für Nicht-Trader kompliziert, kann aber ganz einfach umgesetzt werden, wie ich weiter unten beschreibe.

Wichtig dabei ist: Wir verwenden den Monats-Chart, also müssen uns die Investition auch nur einmal im Monat (am Monatsende) ansehen, ob es ein Kauf- oder Verkaufssignal gibt. Somit eignet sich das System auch für Berufstätige, erforder aber, dass man sich jeweils am Monatsende mit der Investition beschäftigt.

Der Moving Average Indikator, den wir verwenden, berechnet sich einmal im Monat neu als Durchschnitt der letzten 21 Monatskurse des Wertpapiers. Wir nenne ihn auch MA21-Wert. Das ist ziemlich einfach, und man muss sich nicht mit dem Kurs-Chart beschäftigen, sondern kann das selbst ganz einfach in Excel berechnen.
  • Ist der Kurs des Wertpapiers am Ende eines Monats oberhalb des MA21, so kaufen wir das Wertpapier, wenn wir es nicht schon im Depot haben.
  • Ist der Kurs des Wertpapiers am Ende eines Monats unterhalb des MA21, so verkaufen wir das Wertpapier, wenn wir es im Depot haben.
Umsetzung der Strategie
  • Welche Handelsinstrumente:
    Die o.g. Backtests wurden hauptsächlich auf Aktienindizes durchgeführt, also DAX, Dow Jones, SDAX, EuroStoxx50, Nasdaq100. Diese eignen sich ja auch bestens zur Geldanlage. Am besten man verwendet dafür dann entsprechende ETFs, die den jeweiligen Index abbilden.

  • Wieviel Handelsinstrumente:
    Prinzipiell kann man diese Strategie schon mit einem Handelsinstrument durchführen. Das hat jedoch den Nachteil, dass es keine Diversifikation gibt, man also nur von diesem Handelsinstrument abhängt. Das könnte theoretisch auch dazu führen, dass man Jahre lang gar nicht investiert ist (wenn sich die Kurse nach unten bewegen). Wenn man schon nur ein Handelsinstrument handelt, so empfehle ich einen sehr breit gestreuten ETF zu verwenden, also z.B. einen ETF auf den Index MSCI World, der die Entwicklung der Werltwirtschaft abbildet.
    Besser ist es mehrere Handelsinstrumente in einem Depot nach dieser Strategie zu handeln. Wieviel Instrumente man handeln kann, hängt letztlich von der Größe des Depots ab. Man muss es so kalkulieren, dass das Geld auf dem Depot ausreicht, falls man mal alle Handelsinstrumente nach einem Kaufsignal gekauft hat.
    Der Vorteil mehrerer Handelsinstrumente besteht vor allem in der Diversifikation. Man sollte am besten Wertpapiere (ETFs oder Aktien) wählen, die sich nicht gleich entwickeln, also verschieden Assetklassen (Indizes, Rohstoffe, Immobilien, verschiedene Regionen). Dann ist sichergestellt, dass man immer dabei ist, wenn sich eine Klasse gut entwickelt.

  • Welche Handelsgröße: Die Handelsgröße (Geldbetrag beim Kauf) ist für alle Handelsinstrumente des Depots gleich groß und berechnet sich nach: (Depotwert)/(Anzahl Handelsinstrumente).
    Hier ein Beispiel: Bei einem Depot von 20.000 € und 10 verschiedenen Handelsinstrumenten investiert man bei einem Kaufsignal (20.000 / 10) = 2.000 €. Wächst das Depot mit der Zeit, wächst auch die Handelsgröße mit.


MA21 - 2 Depots nach dieser Strategie

MA21-ETFMA21-MDAX
Anlageidee
Die Idee ist, in möglichst verschiedene Anlageklassen zu investieren, daher habe ich mich für 10 Handelsinstrumente entschieden, in diesem Fall ETFs auf die großen Aktienindizes weltweit, dazu noch Rohstoffe: MSCI Welt (A1XB5U), Eurostoxx50 (A1C0BB), DAX (ETFL01), SDAX (ETF005), NASDAQ 100 (541523), Asien (LYX0AB), Emerging Markets (ETF127), Nikkei 225 (DBX0NJ), Gold (A1RX99), Rohstoffe (ETF099).
Anlageidee
Hier geht es um die Investition in deutsche Aktien. Dazu verwende ich alle Aktien des MDAX, der sich meist besser entwickelt, als der DAX. Da der MDAX zur Zeit aus 50 Werten besteht (demnächst aus 60), werde ich die Strategie leicht anpassen. Ich kaufe bis maximal 30 Werte. Sollte es dann noch ein Kaufsignal geben verkaufe ich die Aktie, die den größten Gewinn gemacht hat und kaufe die Aktie, bei der es das Kaufsignal gab.
Letzte Änderung dieser Seite: 12.01.2020 13:14:39  --- (c) FinanzKasper.de ---   :: Home :: Sitemap :: Impressum :: AGBs :: Datenschutz